Recentes    Semanário de Opções: Call da EMBRAER (EMBR3) sobe mais de 2.100% na semana!!!

Notícias - 13 / 06 / 2021

Semanário de Opções: Call da EMBRAER (EMBR3) sobe mais de 2.100% na semana!!!

Estrategistas, essa foi a terceira semana série F para call (opções de compra) e R para put (opções de venda) e já na próxima sexta-feira dia 18/06 teremos o exercício desta atual série. Vamos ver como foi a semana no mercado financeiro?

 

PANORAMA GERAL DO MERCADO:

 

O índice Ibovespa encerrou a sequência de três altas semanais consecutivas e fechou em queda de -0,53%, aos 129.441 pontos. Globalmente os mercados fecharam a semana com ganhos depois de terem sido cautelosos devido aos sinais de aumento generalizado da inflação ao redor do mundo e com receio de uma antecipação da redução de estímulos monetários por parte dos bancos centrais.

O Ibovespa iniciou a semana em alta e chegou a ultrapassar os 131 mil pontos.  Na segunda-feira, dia 7, o índice brasileiro registrava a oitava sessão consecutiva de alta e o sexto dia seguido de renovações da máxima histórica. No entanto, a alta não foi sustentada e as sessões seguintes se revezavam entre quedas e leves altas, em um movimento de realização de lucros.

Nos EUA, o mercado esperou com muita expectativa a divulgação da inflação ao consumidor. O dado veio mais uma vez acima das expectativas com um salto de 5,0%, a maior alta acumulada em doze meses desde 2008. Porém, o mercado acredita que a subida de preços seja transitória, foi pressionada principalmente por componentes ligados à reabertura econômica, sendo assim em linha com o discurso do Federal Reserve. Com isso, os índices americanos subiram, com o S&P 500 renovando a máxima histórica, enquanto a taxa do Treasury de 10 anos caiu para 1,45%.

 

Por fim, em commodities, os preços de petróleo acumularam a terceira semana de ganhos. Os preços da commodity subiram depois da divulgação do relatório da Agência Internacional de Energia (IEA), que projeta um retorno da demanda global a níveis pré-pandemia até o fim de 2022.

 

Destaques da semana:

EMBR3 – Embraer S.A. – Opção Call dispara a incríveis 2.166% na semana

Os papéis da Embraer dispararam após o anúncio de que a Eve, sua subsidiária de mobilidade urbana, poderia realizar uma fusão com a Spac, que pertence a empresa norte-americana Zanite Acquisition. As ações EMBR3 subiram ao todo 21,26% nesta semana e estão cotadas a atuais R$ 20,93.

 

Alta de 21,26%

Fonte: TradingView

 

Esta valorização muito expressiva do ativo-objeto gerou diversas valorizações de seus derivativos, dentre todos iremos destacar uma opção call (compra): EMBRF210. Ela dá o direito ao titular de comprar EMBR3 por R$ 21,00 a qualquer momento até o vencimento no dia 18/06 por ser uma opção do tipo americana.

Ela é considerada uma opção ATM (at the Money) ou no dinheiro, pois seu strike R$ 21,00 está muito próximo de R$ 20,93 que é o preço atual de EMBR3. Opções ATM são as mais negociadas pois carregam a expectativa do mercado de que em breve elas possam trazer vantagem para o seu titular.

No início da semana o prêmio de EMBRF210 estava cotado a apenas R$ 0,03 e com a valorização de EMBR3 fechou cotado a R$ 0,68, uma valorização expressiva de 2.166%.

O Theta de EMBRF210 (theta representa o efeito da passagem do tempo sobre as opções até o vencimento) é de -0,0689, ou seja, se tudo permanecer constante ao fim do próximo pregão o prêmio irá cair em R$ 0,0689. Na prática essa call irá valer: R$ 0,68 – R$ 0,0689 = R$ 0,6111. Para saber mais sobre o Theta leia o nosso artigo recém-publicado:

 

www.dicadehoje7.com/o-theta-e-o-tempo-para-o-exercicio-das-opcoes

 

A título de curiosidade, caso um investidor tivesse a lucidez de ter comprado 10.000 calls EMBRF210 por R$ 0,03, teria investido apenas R$ 300,00. Nesta sexta-feira estaria com R$ 6.800,00 se as vendesse. Excluindo os custos de operação e imposto de renda este investidor teria alcançado a rentabilidade de 2.166% em uma semana com a estratégia de compra a seco.

 Alta de 2.166%

Fonte: TradingView

 

CIEL3 – Cielo: Opção PUT registra ganhos de 300% na semana

A queda nos papéis da Cielo veio da notícia de que a XP provavelmente irá atuar no setor de cartões de adquirência e com isso aumentaria a concorrência no setor. Ao todo as ações de CIEL3 caíram 7,7% na semana.

Queda de 7,7%

Fonte: TradingView

Até nas desvalorizações de um ativo-objeto há destaques no segmento dos derivativos, iremos destacar a opção put (venda): CIELR414. Esta put dá o direito do titular de vender CIEL3 por R$ 4,11 somente no dia do vencimento 18/06 por ser uma opção do tipo europeia.

É considerada uma opção ATM (at the Money) ou no dinheiro, seu strike R$ 4,11 é levemente superior ao preço atual do ativo-objeto R$ 3,96. Ou seja, o titular tem uma pequena vantagem se exercer o seu direito, e esta vantagem é expressa pelo valor intrínseco da opção. O valor intrínseco é calculado da seguinte forma:

VI = Strike – preço atual da ação = 4,11 – 3,96 = 0,15

No início da semana o prêmio de CIELR414 estava cotado a R$ 0,05 e chegou a R$ 0,20 no pregão da sexta dia 11/06.

Alta de 300%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TradingView

 

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Marcelo Meurer

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